新しいリスクヘッジの探索

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―耳寄り情報―
１．「バンタレイ」が１月１９日より　
USD/JPYスプレッド０．９pips固定で取引レートを一定の時間帯に提供していました。
現在も１pip以下のスプレッドの提供に挑戦されていて、概ね０．８～１pipになっています。
↓　　かなり有利になっているようです。
パンタ・レイ証券みんなのFX
２．「外為どっとコム」からのお知らせです。
来たる2 月2 日（月）午前7 時より、
取扱通貨ペア「米ドル／円」取引レートのスプレッド（売値と買値との差）を
従来の「原則4 銭」から「原則2 銭」へと縮小するようです。
と同時に「プライス注文」および「成行注文」を廃止すると共に、
従来の「リアルプライス注文」に「スリッページ設定機能」を追加し、
名称を「マーケット注文」へと変更するようです。
↓　　　詳しくは
「外為どっとコム」オンライン口座開設

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１月２９日（木）

こんばんは。

毎日帰りが遅くトレードも原稿も殆ど手付かずの毎日です。
今回は内容を詳しく語れませんが、出来ます限り仕事の合間や
睡眠時間を少し削っての頭出しということでご勘弁ください。

本当に大変な世の中になってきています。
まだまだこの状況は続くでしょう。
年度末を前にいろいろな動きが出てきています。
皆さんも十分気をつけてください。

さて時間がないので本題です。
実は現在、「新しいリスクヘッジ」を模索しています。
仮説の段階ですので概念だけをお伝えします。
変わった事ではないので当たり前だと言わずに
そうした方も賛同していただければと思います。

私は株式育ちですので当時よく現物とワラントの組み合わせでの
リスクの対してヘッジをかけていました。
買いで入るしかない現物と同時に
ワラント（売り買いする権利）のプット（売り）を買っておきます。
ワラントは、レバレッジが大きいので、
小額でヘッジを効かせることが出来るというものです。

具体的に話しましょう。
実際は、結構複雑ですので、かなり単純化してお話します。

Ａ株を１００円で１０００株購入します。購入金額は１０万円となります。
この時Ａ株のプット（売り）のワラントを購入します。
例えば期限６ヶ月の１００円のプットを単価１０円
（これは、Ａ株を１００円で売れる権利の金額です。）で
１０００ワラントとしますと購入価格は１万円となります。

Ａ株に対して２０％の変動を予測していたとすると、
予測が外れ、Ａ株が２０％下落すると
株価は、８０円となり・・・・(１００－８０）×１０００＝２万円の損失が生まれます。
このときワラントが、３０円になっていれば、
こちらは・・・・(３０－１０）×１０００＝２万円の利益になりますので、
トータルではプラスマイナス０になります。
こうなるようなワラントを組み合わせるのです。

もし予想通りに２０％の上昇になれば、
株価は、１２０円になり２万円の利益になります。
このときワラントは、価値はかなり小さくなっていますが、
残存期間が多ければ、０円にはなりません。
たとえ０円となっても損は１万円ですので
トータルでは、１万円の利益が残ります。

こうして、どちらに動いても損が出ないようにセットできれば、
リスクのない取引が出来るのです。
若干利益は減りますが、保険料ですので仕方ありません。

あくまでもわかりやすいようにモデルとして解説しましたが、
同様な事は、株式の世界では、かなり多くの方が実際に行なっています。
この考え方をＦＸにも取り入れられないかを検証しているのです。

「もうやってます」という方もいると思います。
さすがですね。感心します。
ＦＸは、それ自体にレバレッジが効いていますので、
なかなか上手くヘッジが効いてくれません。
効率よい方法があれば、ヘッジをかけながら、
スワップも取れますので、今苦しいとされている
スワップ派のトレードにも適応できると思います。

上手い方法が見つかりましたら、この場でご紹介いたします。
お楽しみに！

頑張っていきましょう。

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こちらも「ＭＪ」に続きスプレッド固定１pipになりました。
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